MDD 현황
—
데이터 수집 중
VaR (95%, 1일)
—
데이터 수집 중
포트폴리오 베타
—
데이터 수집 중
변동성(30일)
—
데이터 수집 중
시장 지표
VIX 공포지수
—
데이터 수집 중
S&P500 1일 변동
—
데이터 수집 중
달러 인덱스 (DXY)
—
데이터 수집 중
—
VIX —
포트폴리오 영향
현재 방어 모드
—
데이터 수집 중
AI 위험 경보
—
데이터 수집 중
한국 KOSPI 200 VI
—
데이터 수집 중
VIX < 15
🚀 공격 모드
저변동성 — 공격적 포지션
주식
70%
채권
15%
현금 외
15%
VIX 15~25
⚖️ 균형 모드
중변동성 — 균형 포지션
주식
50%
채권
30%
금·현금
20%
VIX 25~35
🛡️ 방어 모드
고변동성 — 방어적 포지션
주식
30%
채권
40%
금·현금
30%
VIX > 35
🚨 긴급 모드
극단적 변동 — 긴급 방어
주식
10%
채권
40%
금·현금
50%
과거 위기 대응 시뮬레이션
현재 포트폴리오 기준 역사적 시뮬레이션
🏦2008 금융위기
S&P500 낙폭—
우리 포트폴리오—
회복 소요 기간—
방어율
—%
데이터 수집 중
🦠COVID-19 패닉
S&P500 낙폭—
우리 포트폴리오—
회복 소요 기간—
방어율
—%
데이터 수집 중
📉2022 금리 쇼크
S&P500 낙폭—
우리 포트폴리오—
회복 소요 기간—
방어율
—%
데이터 수집 중
자산군 상관관계 히트맵
낮음(좋음)
높음(위험)